퀀트 실전 ④ — 몬테카를로로 재보기, 그 수익률이 운이었을 확률
밸류 스크리닝이 21개월 동안 낸 +53.6%는 운이었을까요. 같은 유니버스에서 무작위 20종목을 3,000번 뽑아 비교하니 10.2%가 이 성적을 넘었고, 시장을 뺀 초과수익의 t값은 0.63이었습니다. 무작위 32개 중 1등의 중앙값은 +76.3%였습니다.
공개 데이터로 직접 검증하는 퀀트 투자
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퀀트 실전 ③ — 워크포워드 검증, 과거의 1등은 내일의 1등이 아니다
밸류 스크리닝 설정 32가지 중 과거 1등을 매달 골라 쓰면 나을까요. 한국 주식 21개월로 확인하니 고른 설정의 과거 월평균은 3.33%, 다음 달 실제 수익은 월 1.33%였고, 워크포워드 누적 +13.4%는 32개 단순 평균 +12.8%와 거의 같았습니다.
퀀트 실전 ② — 종목 스크리닝 시스템 만들기
2024년 12월 13일 전 종목 스냅샷에서 시총 1,000억 이상 종목을 이익수익률·PBR·배당수익률 순위로 줄 세우면 상위 20개 중 8개가 금융·지주회사입니다. 그 이유를 PBR 분포로 확인하고, 그룹 안에서 순위를 매겨 8개를 1개로 줄인 뒤 2026년 9월 스냅샷으로 다시...
퀀트 실전 ① — pykrx로 한국 종목 재무 데이터 받아오기
pykrx로 KRX 전 종목의 PER·PBR·배당수익률·시가총액을 날짜 기준으로 한 번에 받는 방법과, 받은 뒤 반드시 손봐야 할 ‘0 = 값 없음’ 관례를 정리합니다. 2026년 9월 18일 기준 2,714종목 중 EPS가 0인 종목이 1,172개였습니다.
퀀트 투자 입문, 20편 정리
3주 동안 이어온 입문 시리즈가 스무 편으로 끝났습니다. 처음부터 읽는 분과, 필요한 것만 찾는 분을 위해 한자리에 정리해 둡니다.