퀀트 투자 입문 ④ — 모멘텀이란 무엇인가
백테스트가 무엇인지 알았으니, 이제 처음으로 검증해 볼 아이디어를 골라야 합니다. 이 시리즈는 모멘텀(momentum)으로 시작합니다. 규칙이 가장 단순하면서도 학계에서 가장 많이 검증된 현상 중 하나이기 때문입니다. 이번 글에서는 모멘텀이 무엇이고, 왜 생기며, 어떤 종류가 있고...
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퀀트 투자 입문 ③ — 백테스트란 무엇인가
지난 글에서 수익률 계산을 배웠으니 이제 백테스트를 만들 차례인데, 그 전에 백테스트가 정확히 무엇인지부터 제대로 짚고 갑니다. 이번 글은 코드가 없는 개념 편입니다. 다음 글들에서 코드를 쓸 때 “지금 뭘 하고 있는 건지” 헷갈리지 않기 위한 준비입니다.
퀀트 투자 입문 ⑤ — 첫 백테스트: 절대 모멘텀을 코드 30줄로
앞의 네 글에서 준비를 마쳤습니다. 데이터를 받는 법, 수익률을 계산하는 법, 백테스트가 무엇인지, 모멘텀이 무엇인지. 이제 그것들을 하나로 합쳐 실제로 돌아가는 백테스트를 만듭니다. 코스피 지수 하나에 절대 모멘텀 규칙을 적용하고, 그냥 들고 있기(buy & hold)와 ...
퀀트 투자 입문 ② — 수익률 계산, 제대로 알고 시작하기
백테스트의 모든 결과물은 결국 수익률 계산 위에 서 있습니다. 그런데 수익률은 생각보다 헷갈리는 개념입니다. “10% 오르고 10% 떨어지면 본전”이라고 생각했다면 이번 글이 도움이 될 겁니다(정답: 1% 손실입니다). 이번 글에서는 단순 수익률, 로그 수익률, 누적 수익률, 연평...
퀀트 투자 입문 ① — 퀀트 투자란 무엇인가
퀀트 투자 시리즈의 첫 글입니다. 이번 글에서는 퀀트 투자가 무엇인지, 왜 개인 투자자에게도 의미가 있는지, 그리고 시작하려면 무엇이 필요한지 정리합니다.