퀀트 투자 입문 ⑤ — 첫 백테스트: 절대 모멘텀을 코드 30줄로
코스피에 12개월 절대 모멘텀을 적용하면 Buy & Hold보다 나을까요? 2005년 1월~2026년 8월 월말 종가로 돌려 보니 모멘텀은 CAGR 5.91%로 Buy & Hold(9.66%)에 뒤졌지만, MDD는 -30.5%로 -48.5%보다 얕았습니다.
공개 데이터로 직접 검증하는 퀀트 투자
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퀀트 투자 입문 ④ — 모멘텀이란 무엇인가
모멘텀은 최근 3~12개월 오르던 자산이 당분간 더 오르는 경향입니다. 왜 생기는지, 상대 모멘텀과 절대 모멘텀이 어떻게 다른지, 그리고 미국 모멘텀 팩터가 2009년에 -57.6%를 맞은 급반전 같은 약점을 정리합니다.
퀀트 투자 입문 ③ — 백테스트란 무엇인가
백테스트는 ‘이 규칙대로 과거에 투자했다면?’을 데이터로 재현하는 것입니다. 4단계 구조와 미래 참조·과최적화 같은 함정을 정리하고, 코스피 절대 모멘텀이 CAGR 5.91%로 그냥 들고 있기(9.66%)에 졌지만 MDD는 더 얕았던 실제 사례로 확인합니다.
퀀트 투자 입문 ② — 수익률 계산, 제대로 알고 시작하기
백테스트의 모든 결과물은 결국 수익률 계산 위에 서 있습니다. 그런데 수익률은 생각보다 헷갈리는 개념입니다. “10% 오르고 10% 떨어지면 본전”이라고 생각했다면 이번 글이 도움이 될 겁니다(정답: 1% 손실입니다). 이번 글에서는 단순 수익률, 로그 수익률, 누적 수익률, 연평...
파이썬으로 주가 데이터 받아오기 — FinanceDataReader 시작하기
무료 파이썬 라이브러리 FinanceDataReader로 코스피 지수, 개별 종목, 미국 ETF, 환율을 받는 법과 월별 수익률로 바꾸는 법, 끝나지 않은 달의 마지막 행처럼 백테스트 전에 꼭 확인할 데이터 함정을 정리합니다.