블로그를 시작하며 — 퀀트 노트가 다룰 이야기들
첫 글입니다. 이 블로그는 퀀트 투자와 데이터 분석을 공부하면서 배운 것들을 기록하려고 만들었습니다.
투자 관련 정보는 넘쳐나지만, 대부분 “누가 이렇게 해서 얼마를 벌었다”는 결과만 이야기합니다. 어떤 데이터를 썼는지, 수수료와 세금은 반영했는지, 같은 방법을 다른 기간에 적용해도 통했는지는 잘 이야기하지 않습니다. 저는 반대로 과정을 남기고 싶습니다. 데이터를 어디서 받아서, 어떤 코드로 검증했고, 어디서 틀렸는지까지요.
왜 직접 기록을 남기는가
퀀트 투자를 공부하다 보면 두 가지 벽을 만납니다.
첫 번째는 재현이 안 되는 정보입니다. 책이나 유튜브에서 본 전략을 직접 데이터로 돌려보면 결과가 다르게 나오는 경우가 많습니다. 데이터 기간이 다르거나, 거래 비용이 빠졌거나, 애초에 검증 방법이 잘못됐거나요. 어느 쪽인지 확인하려면 결국 코드와 데이터를 직접 만져야 합니다.
두 번째는 기록하지 않으면 잊어버린다는 것입니다. 백테스트를 하다 보면 같은 함정에 두 번 세 번 빠집니다. 미래 데이터를 실수로 참조한다든가, 상장폐지된 종목을 빼먹는다든가. 삽질을 글로 남겨두면 적어도 같은 구덩이에는 다시 빠지지 않습니다. 그리고 그 기록이 같은 길을 걷는 다른 분들에게도 이정표가 될 수 있다고 생각합니다.
다루는 주제
- 퀀트 투자 입문 시리즈 — 팩터 투자, 자산 배분, 리밸런싱 같은 개념을 하나씩 정리합니다. 용어만 나열하는 것이 아니라, 실제 데이터로 확인해 보는 것까지가 목표입니다.
- 퀀트 실전 시리즈 — 한국 종목 데이터로 스크리닝과 검증을 해 보고, 포트폴리오 비중, 손절, 세금, 자동매매처럼 실제로 운용할 때 부딪히는 문제를 다룹니다.
- 논문 읽기 — 퀀트 투자의 바탕이 된 논문을 읽고, 무엇을 보였는지와 어떤 질문을 남겼는지 정리합니다. 모멘텀 연구의 출발점인 Jegadeesh & Titman (1993)과 3팩터 모형을 내놓은 Fama & French (1993)을 읽었습니다.
- 짧은 실험 — 질문 하나를 코스피 데이터로 바로 확인해 봅니다. 코스피에 요일 효과가 있는지, 최고의 날 10일을 놓치면 어떻게 되는지, 레버리지 ETF를 오래 들고 있으면 무슨 일이 생기는지, 목돈을 한 번에 넣을지 나눠 넣을지, 시장이 흔들릴 때 비중을 줄이면 어떻게 되는지 같은 질문입니다.
- 파이썬 실습 — 주가 데이터 수집부터 백테스트까지, 복사해서 바로 실행할 수 있는 코드와 함께 씁니다. 입문 시리즈는 pandas, FinanceDataReader, matplotlib 정도만 있으면 따라올 수 있게 썼습니다.
- 삽질 기록 — 결과가 예상과 달랐던 이유, 데이터의 함정, 그럴듯해 보였지만 틀렸던 아이디어 같은 실패담입니다. 대부분은 따로 모으지 않고 글마다 그 자리에 남깁니다. 리스크 패리티 글에는 계산 방법을 잘못 골라 틀린 결론을 낼 뻔한 과정이, 워크포워드 검증 글에는 상장폐지 옵션을 거꾸로 이해했던 일이, 종목 스크리닝 글에는 직전 pykrx 글의 틀린 설명을 바로잡은 내용이 있습니다. 같은 질문에 글마다 다른 숫자가 나온 원인을 따라간 일은 같은 코드가 다른 숫자를 낸 날에 따로 정리했습니다.
- 도구와 데이터 — 무료로 쓸 수 있는 데이터 도구의 사용법과 함정을 정리합니다. FinanceDataReader와 pykrx 글이 여기에 해당합니다.
이런 분들께 맞을 겁니다
- 감으로 하는 투자에 지쳐서, 검증할 수 있는 방법을 찾는 분
- 파이썬을 조금 알고, 그것을 투자 공부에 써보고 싶은 분
- “그래서 그 전략, 데이터로 돌려보면 진짜 돼?”가 궁금한 분
반대로 단타 종목 추천, 시황 해설, 목표 주가 같은 것을 기대하신다면 이 블로그에는 없습니다. 다루지 않는 것을 분명히 하는 것도 블로그의 정체성이라고 생각합니다.
이 블로그가 지키려는 원칙
- 재현 가능하게 — 글에 실린 결과는 코드와 데이터 출처를 함께 남겨서, 읽는 분이 직접 돌려볼 수 있게 합니다. 결과를 낸 파이썬 스크립트는 코드 페이지에 모아 두었습니다. 한국거래소 데이터처럼 이 사이트에서 다시 배포하지 않는 자료는 직접 받을 수 있는 코드를 대신 남깁니다.
- 틀리면 고치기 — 잘못된 내용을 발견하면 글을 수정하고 수정 사실을 남깁니다. 고친 내용은 그 글 끝과 수정 기록에 적습니다. 지적은 언제나 환영합니다. 문의 페이지로 보내 주세요.
- 권유하지 않기 — 이 블로그의 모든 글은 학습 기록이지 투자 권유가 아닙니다. 특정 종목이나 상품을 추천하지 않습니다.
정해진 주기를 약속하기보다, 검증을 마친 글을 꾸준히 올리겠습니다. 완성된 답이 아니라 검증 가능한 기록을 남기겠습니다.
잘 부탁드립니다.
2026-10-04 수정: 처음 적었던 발행 주기와 다룰 주제 목록을 실제로 올린 글에 맞게 고쳐 쓰고, 코드·수정 기록·문의 페이지 링크를 더했습니다.